信号处理中常用的弱平稳也被称为广义平稳、二阶平稳或者协方差平稳,WSS随机过程仅仅要求一阶和二阶矩不随时间变化,狭义平稳:任意n维分布与时间起点无关,如一维分布与t无关,二维分布只与时间间隔有关,广义平稳:数学期望为常数,自相关函数仅与时...
你如果把整个随机过程看成是一个无穷维度的随机向量,那它就有概率密度函数,你好!离散型随机变量没有概率密度,与连续型随机变量的概率密度地位相当的就是概率表,经济数学团队帮你解请及时采纳,离散型的分布函数F,是以x为右端点所有左边随机变量取值的...
5、积分怎么求的?...
1、高斯——马尔可夫也是一种常见的随机信号,适合于大多数物理过程,具有较好的精确性,数学描述简单,因为当m→∞时,自相关函数趋近于0,所以均值为0,随机过程的自相关函数特性完全描述了过程的特性,2、高斯白噪声:如果一个噪声,它的幅度分布服从...
本篇目录:1、泛函积分的柱测度2、随机过程可以看成是什么的集合...
4、时间箭头,设∞i=-∞为平稳随机过程,证明H(X0+|+X-1,X-2…...
本篇目录:1、严平稳过程一定是宽平稳过程吗?2、...
本篇目录:1、分支过程2、植物根在生长过程中如何长出分支...
区别如下:独立增量过程,状态离散的平稳独立增量过程是一类特殊的马尔可夫过程,正交增量过程是一种随机过程,指在不相交区间上的增量不相关的随机过程,独立增量过程是指在不同时间点上的增量是相互独立的随机变量,也就是说,对于任意时点t1t..tn和...
主要有两种,分别是描述性时序分析和统计时序分析,时间序列分析理论中有两种平稳性定义所谓严就是说严平稳的所有统计性质都不随时间的变化而变化,3、性质:高斯过程的n维分布只依赖于均值,方差和归一化协方差,广义平稳的高斯过程是严平稳的,如果高斯...