证明宽平稳随机过程（证明是宽平稳但不是严平稳过程）-义乌市趣迅电子商务商行

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1、（1）式是否存在单位根ρ=1，也可通过（2）式判断是否有 δ=0检验一个时间序列Xt的平稳性，可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=α+ ρXt-1 +μt （*）中的参数ρ是否小于1。

2、用matlab做时间序列平稳性检验需要作图、拟合，具体说明如下所示：根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现跳点和拐点。

3、在SPSS里面导入Excel里面的一组测试数据做时间序列分析，在显示的对话框中“打开现有数据源”下面选择excel文件。在弹出的“打开Excel数据源”框内，“工作表”下面选择输入数据的Excel sheet表格，单击“确定”。

4、指数平滑可以对不规则的时间序列数据加以平滑，从而获得其变化规律和趋势，并以此对未来的经济数据进行推断和预测。操作步骤。看看结果吧。ARIMA称为自动回归移动平均模型，将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

5、对序列Y进行平稳性检验：此时应对序列数据取对数，取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。具体做法是在workfile y的窗口中点击Genr，输入logy=log(y)，则生成y的对数序列logy。

而宽平稳过程是指在时间上平稳的随机过程，即均值、方差、自相关函数和功率谱密度都是时间的函数，但是这些函数的变化趋势比较缓慢，可以看作是“几乎平稳”的。

例1：X(n)=sinwn，n=0，1，2，…，其中w服从U（0，2π），随机过程{X(n)，n=0，1，2，…}是宽平稳过程，但不是严平稳过程。例2：服从柯西分布的随机变量序列是严平稳随机过程，但不是宽平稳随机过程。

宽平稳定义：给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1，t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。

时间序列取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。

不难看出，严平稳过程一定是宽平稳过程，反之，不一定。但对于正态随机过程两者是等价的。后面，若不加特别说明，平稳过程均指宽平稳过程。联合宽平稳随机过程：若，是宽平稳过程，且其中：。

1、宽平稳定义：给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1，t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。

2、C) 3*pow(x，n)*(1/(2*x-1)) D) 3*pow(n，x)/(2*x-1)(19) 设有定义：long x=-123456L；，则以下能够正确输出变量x值的语句是( )。

3、第二乐段：2。号角响彻四方(Tuba mirum)在这恐惧，惶惑，颤抖的时刻里，高昂的长号独奏，振奋人心地为人们代来了响彻四方的天主的号角。驱散了人们的恐惧，惶惑和颤抖。

4、t)·X(t)]都存在，那么称它为二阶矩过程。

5、一个随机过程平稳表明该过程进入一种稳态。严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。

6、这个定义过于严格，工程上难于应用.为此放宽条件，只要二阶矩平稳就行，就有了宽平稳随机过程一说.。先要满足函数连续的条件（左极限等于右极限等于该点的函数值），其次要满足左导数等于右倒数。

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