本篇目录：
- 1、设随机过程X(t)=Ucos2t,其中U为随机变量,且E(U)=5,D(U)=6,试求:
- 2、已知随机过程X(t)=A+Bt,A,B为已知的随机变量,求X(t)的期望和自相关函数...
- 3、设随机过程X(t)的均值为mx(t),自协方差函数为Covx(t1,t2),p(t)是一...
- 4、设随机过程X(t)=W(t)的平方,t≥0求X(t)的自相关函数,W(t)为维纳过程
- 5、随机过程作业题及参考答案(第一章)_随机过程论钱敏平答案
- 6、设随机过程{X(t),t∈[1,10]}是均值函数为0,方差函数为D=1/(1+t...
设随机过程X(t)=Ucos2t,其中U为随机变量,且E(U)=5,D(U)=6,试求:
至少有1把配对的概率就是1-P(N)。当N→∞时，P(N)→(1/e)，至少有1把配对的概率就趋于 (e-1)/e。
由于随机变量X服从均匀分布，其概率密度函数为f_x(x) = 1/(2-(-2)) = 1/4，因此，我们可以根据公式f_y(y) = f_x(x) * |x|计算出Y的概率密度函数。
解法的要点如下图，先找出分布函数的关系。经济数学团队帮你解请及时采纳。
方差：期望：EX=3，EY=1；DX=E(X^2)-(EX)^2=∫[0→6](1/6)x^2dx-9=12-9=3；DY=3；EZ=E(3X-2Y)=3EX-2EY=7；DZ=D(3X-2Y)=D(3X)+D(-2Y)=9DX+4DY=39。
记号X~U(0，15)表示X服从区间(0，15)上的均匀分布，X落在某个区间的概率就是该区间的长度与总长度的比率，所以p{6=x=6}=(6-6)/(15-0)=1/3。经济数学团队帮你解请及时采纳。
已知随机过程X(t)=A+Bt,A,B为已知的随机变量,求X(t)的期望和自相关函数...
1、设随机过程X(t)=A+Bt，其中A、B皆为随机变量。若A与B相互独立，且它们的概率密度分别为f(a)与f(b)，求X(t)的一维概率密度函数f(x，t)。... 设随机过程X(t)=A+Bt，其中A、B皆为随机变量。
2、rat(x)：将实数x化为分数表示 rats(x)：将实数x化为多项分数展开 sign(x)：符号函数 (Signum function)。 当x0时，sign(x)=-1； 当x=0时，sign(x)=0； 当x0时，sign(x)=1。
3、样本自相关函数r的定义式，以下以一维自相关函数为例说明其性质，多维的情况可方便地从一维情况推广得到。 对称性：从定义显然可以看出R(i) = R(i)。
4、其概率函数为P{X=k}=λ^k/(k！e^λ) k=0，1，2…...k代表的是变量的值。其中期望和方差均为 λ。均匀分布 若连续型随机变量X具有概率密度，则称X在（a，b）上服从均匀分布。
5、设随机过程X 变量。试求X 解：(t )=X cos ω0t ，-∞ (t )的一维概率分布。
设随机过程X(t)的均值为mx(t),自协方差函数为Covx(t1,t2),p(t)是一...
X1+X2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。由协方差定义，可以看出Cov(X，X)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。
样本自协方差函数求：cov（x，y）=EXY－EX*EY。
（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
设随机过程X 变量。试求X 解：(t )=X cos ω0t ，-∞ (t )的一维概率分布。
随 t 的不同取值，随机变量的数字特征是可以不同的，它的数学期望和方差是依赖于参数 t 的函数，我们称这一函数为随机过程的数字特征。
均值：表示随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心。方差：表示随机过程在时刻t相对于均值a(t)的偏离程度。相关函数：表示随机过程在任意两个时刻上获得的随机变量之间的关联程度。
设随机过程X(t)=W(t)的平方,t≥0求X(t)的自相关函数,W(t)为维纳过程
1、EW(t)=0 E[W(t)^2]=tσ^2 这是维纳过程的性质。
2、{W(t)， t≥0}， σt， 是一个维纳过程. X(t)=W(t)-aW(t-h)， t≥0， h0 是常数. 求：X(t)的一维概率密度分布函数。
3、可见x（t）的均值为常数，自相关仅与时间间隔有关，且均方值有限，所以x（t）属于平稳随机过程。limR(t，t+τ)[x趋近于∞]=lim1/6(cosωτ)[x趋近于∞]≠[m（t）]^2=0 所以x（t）不是各态历经过程。
4、f(2t)*f(t)频域为 1/2F(w/2)F(w) ， F(w)带宽为300Hz，F(w/2)带宽为600Hz，所以 相乘后带宽变为300Hz。最小抽样频率为600Hz。
5、X(t)是随机变量。随机过程不是很好定义，所以课本就笼统的对常见的随机过程做了一个定义。你所举的例子确实可以作为一个随机过程，不过有点尴尬，尴尬地地方是随机性的部分X不是一个关于t的函数。
随机过程作业题及参考答案(第一章)_随机过程论钱敏平答案
1、=(1+sin t 1sin t 2+cos t 1cos t 2) 31=1+cos (t 1-t 2). 3 设随机过程X （t 0），其中X 是具有分布密度f (x )的随机变量。
2、随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。随机变量是随机现象的数量表现，其取值随着偶然因素的影响而改变。
3、{W(t)， t≥0}， σt， 是一个维纳过程. X(t)=W(t)-aW(t-h)， t≥0， h0 是常数. 求：X(t)的一维概率密度分布函数。
设随机过程{X(t),t∈[1,10]}是均值函数为0,方差函数为D=1/(1+t...
1、空文本()也算作0(零)。如果文本值不能包含在平均值的计算中，请使用函数AVERAGE。包含TRUE的参数计算为1；包含FALSE的参数被评估为0。=AVERAGEA(A2：A6)MAX See返回一组值中的最大值。
2、设随机过程X 变量。试求X 解：(t )=X cos ω0t ，-∞ (t )的一维概率分布。
3、随机变量 是赋予实验所有可能结果的一个数 X（ξ） ，而 随机过程 x(t)是赋予每个结果ξ的一个函数 X（t，ξ） 。所谓 过程 ，就是 引入时间t 这一个参量。
4、均值：表示随机过程的n个样本函数曲线的摆动中心。方差：表示随机过程在时刻t相对于均值a(t)的偏离程度。相关函数：表示随机过程在任意两个时刻上获得的随机变量之间的关联程度。
到此，以上就是小编对于的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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