远期的套利过程（远期利率套利操作）-义乌市趣迅电子商务商行

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根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。

远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

得CAN/FRF=3275/1565 这类问题可以用这个方法来解决如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发，则采用采用同边相乘。

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产，公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本。

（1）计算掉期成本；（2）判断掉期交易能否防范汇率风险。一家澳大利亚公司以5%的年利率借入6个月期100万CHF，并将CHF兑成AUD使用。为固定还款成本，该公司运用远期外汇交易为借款保值。

1、期货跨期套利的操作方法首先，我们应该意识到不同月份期货产品之间的合理价差，但标的物相同。合理的价差一般由仓储费、交易费和资本利息费决定，不同月份期货合约的合理价差可以从历史数据中总结出来。

2、到3月8日时，亏损0.39×(16%/12)=0.3915，到9月14日时，盈利100×(12%/2)-100=6，所以整个操作盈利2085元。也可以这么理解，如果按照第一种方式操作，机会成本是20850.3915=6元。

3、跨期套利的主要操作方式有牛市套利(BullSpread)、熊市套利(BearSpread)和蝶式套利(ButterflySpread)，后面内容中将分别介绍。

4、跨期套利是指在同一期货市场，同时买卖不同交割月份的同一股票指数期货合约，从中套利。

5、跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两种产品来做，这两种产品的在使用上一般存在很强的替代关系或者互补关系，一般有比较固定的价差。

6、一般来说，同一种商品或金融产品在不同期限内的价格会有所不同，而跨期套利正是利用这种价格差异来进行套利操作。

期货市场的套利主要有三种方式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。第一，跨交割月份套利。

不抛补套利，即利用两个资本市场的利差，将短期资金从低利率市场转移到高利率市场，从而获得利差收益。抛补套利是套利者在将短期资金从甲地转移到乙地进行套利的同时，利用远期外汇交易规避汇率变动风险。

股指期货市场，套利交易主要有三种形式：跨期套利、跨市套利及跨品种套利。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。

跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外，还可以进行套利交易。基本就2种：期现套利和跨期套利。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。

到此，以上就是小编对于远期利率套利操作的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。