鞅过程有效市场（鞅过程在经济中的应用）-义乌市趣迅电子商务商行

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1、时间和状态都是离散的马尔可夫过程称为马尔可夫链，简记为Xn=X(n)，n=1，2，3，4···。

2、没有。由于布朗运动的增量独立且均值为0的特性，鞅和马尔可夫过程没有包含的关系。所以鞅过程不具有独立增量性。鞅，汉语二级字。

3、其基本性质为：布朗运动W(t)是期望为0方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r小于等于s，W(t)-W(s)独立于的W(r)，且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。

简言之，鞅理论的核心就是研究投资期权和投资收益均是时间的增函数，且投资期权曲线相切于投资收益曲线，在切点处投资机会成本最小，故该时刻就是最佳投资时刻的理论。当然把这个完全弄清楚了也就离金融家不远了哦。

1、在金融问题中，鞅可以用来描述股票价格的波动情况。如果股票价格在每个时间点的变化只与该时间点的信息有关，而与过去的价格无关，那么股票价格的变化过程就是一个鞅。

2、则我们称价格随机过程{P(t) }为鞅。martingale 一类特殊的随机过程。起源于对公平赌博过程的数学描述。

3、马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略，这个方法其实早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知，理论上这种策略绝对不会输钱。

4、鞅（martingale）：如果随机过程X(t)满足对任意的st，都满足，则称为鞅。直观上而言，已知鞅过程在某一时刻的值时，其任意之后时刻的条件期望为这一时刻的值。从赌徒的角度来看，它是一个公平的游戏。

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